PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PALC с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALC с XMMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PALC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PALC returned 8.74%/yr vs 15.12%/yr for XMMO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PALC charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности PALC и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALC показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 14.42%.

PALC

1 день
-1.43%
1 месяц
-3.88%
6 месяцев
2.68%
С начала года
7.64%
1 год
14.60%
3 года*
13.51%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—

XMMO

1 день
-1.72%
1 месяц
-7.10%
6 месяцев
9.92%
С начала года
14.42%
1 год
22.81%
3 года*
25.50%
5 лет*
15.12%
10 лет*
18.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALC и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		7.64%7.28%21.24%17.52%-14.74%41.03%23.19%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		14.42%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%36.48%

Correlation

The correlation between PALC and XMMO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.74

The correlation between PALC and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PALC и XMMO

Секторы
PALC
XMMO

Технологии

42.1%
10.7%

Промышленность

11.9%
41.5%

Здравоохранение

9.4%
7.2%

Финансовые услуги

8.8%
2.5%

Потребительский циклический сектор

7.2%
2.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
1.4%

Сырьевые материалы

4.7%
6.8%

Коммунальные услуги

4.3%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.9%

Энергетика

1.9%
9.2%

Недвижимость

0.5%
4.8%

Технологии

PALC
42.1%
XMMO
10.7%

Промышленность

PALC
11.9%
XMMO
41.5%

Здравоохранение

PALC
9.4%
XMMO
7.2%

Финансовые услуги

PALC
8.8%
XMMO
2.5%

Потребительский циклический сектор

PALC
7.2%
XMMO
2.2%

Коммуникационные услуги

PALC
4.8%
XMMO
1.4%

Сырьевые материалы

PALC
4.7%
XMMO
6.8%

Коммунальные услуги

PALC
4.3%
XMMO
5.6%

Потребительский защитный сектор

PALC
4.3%
XMMO
2.9%

Энергетика

PALC
1.9%
XMMO
9.2%

Недвижимость

PALC
0.5%
XMMO
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с ROUSPALC с QVMLPALC с SPYPALC с AFLGPALC с EWZPALC с VOO
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с VOOXMMO с XMHQXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с FMTMXMMO с SPGP

Доходность на риск

PALC vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALC c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PALCXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.11

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.62

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.50

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

8.75

-3.11

PALC vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALC на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALC и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PALC и XMMO

Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALCXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-55.37%

+30.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-9.15%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-24.93%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-27.91%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-9.15%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-9.42%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.61%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PALC и XMMO

Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) составляет 6.48%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что PALC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALCXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

6.86%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

17.59%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

20.67%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

21.76%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

22.35%

-5.07%

Сравнение комиссий PALC и XMMO

PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALC и XMMO

Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности XMMO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.09%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PALC and XMMO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (6.86%) compared to PALC (6.48%). In terms of maximum drawdown, PALC dropped -24.45% vs XMMO's -55.37%.

On 5-year performance, XMMO leads with 15.12% vs 8.74% for PALC. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PALC has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XMMO has performed better with a 15.12% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PALC.

PALC has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.61% for XMMO.

PALC is categorized as Large Cap Growth Equities, while XMMO is Momentum. PALC tracks Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for PALC and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALC и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор