PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALC с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALC с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PALC tracks the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PALC returned 9.40%/yr vs 10.54%/yr for DGRO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PALC charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности PALC и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALC показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 8.76%.

PALC

1 день
-0.38%
1 месяц
6.95%
С начала года
11.39%
6 месяцев
12.77%
1 год
21.51%
3 года*
17.82%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALC и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		11.39%7.28%21.24%17.52%-14.74%41.03%22.18%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%21.25%

Correlation

The correlation between PALC and DGRO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.79

The correlation between PALC and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PALC и DGRO

Секторы
PALC
DGRO

Финансовые услуги

22.6%
21.2%

Технологии

15.2%
19.4%

Промышленность

14.1%
10.8%

Здравоохранение

11.9%
16.4%

Энергетика

10.6%
5.6%

Потребительский защитный сектор

10.6%
11.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

4.9%
5.7%

Сырьевые материалы

2.2%
2.5%

Коммунальные услуги

1.5%
6.9%

Недвижимость

0.3%

-

Финансовые услуги

PALC
22.6%
DGRO
21.2%

Технологии

PALC
15.2%
DGRO
19.4%

Промышленность

PALC
14.1%
DGRO
10.8%

Здравоохранение

PALC
11.9%
DGRO
16.4%

Энергетика

PALC
10.6%
DGRO
5.6%

Потребительский защитный сектор

PALC
10.6%
DGRO
11.5%

Коммуникационные услуги

PALC
6.2%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

PALC
4.9%
DGRO
5.7%

Сырьевые материалы

PALC
2.2%
DGRO
2.5%

Коммунальные услуги

PALC
1.5%
DGRO
6.9%

Недвижимость

PALC
0.3%
DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с ROUSPALC с QVMLPALC с SPYPALC с AFLGPALC с EWZPALC с VOO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

PALC vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALC c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALCDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.39

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.49

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.50

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

13.52

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALC vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALC на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALC и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALCDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.39

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.76

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PALC и DGRO

Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALCDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-35.10%

+10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-6.47%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-14.03%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-19.31%

-5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.28%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-3.44%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.67%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PALC и DGRO

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что PALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALCDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.21%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

6.91%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

9.48%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

13.82%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

16.62%

+0.45%

Сравнение комиссий PALC и DGRO

PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALC и DGRO

Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.04%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PALC and DGRO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALC has higher volatility (2.95%) compared to DGRO (2.21%). In terms of maximum drawdown, PALC dropped -24.45% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DGRO leads with 10.54% vs 9.40% for PALC. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 10.54% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for PALC.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.04% for PALC.

PALC tracks Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PALC and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALC и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор