Сравнение PALC с BRNY
PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) and BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - PALC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect. PALC is passively managed, while BRNY is actively managed. Over the past 3 years, PALC returned 17.67%/yr vs 27.78%/yr for BRNY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PALC charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for BRNY.
Доходность
Сравнение доходности PALC и BRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALC показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у BRNY с доходностью 14.86%.
PALC
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
BRNY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 30.97%
- 3 года*
- 27.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PALC и BRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 12.50% | 7.28% | 21.24% | 17.52% | 6.63% |
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 14.86% | 22.02% | 28.84% | 22.36% | 5.16% |
Correlation
The correlation between PALC and BRNY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between PALC and BRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALC vs. BRNY — Ранг доходности на риск
PALC
BRNY
Сравнение PALC c BRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALC | BRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.33 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 12.80 | -3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALC и BRNY
Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что больше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и BRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALC | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.45% | -19.14% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -9.34% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.39% | -19.14% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.29% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -2.76% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.43% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALC и BRNY
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что PALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALC | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 6.77% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 11.90% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 14.77% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 17.22% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.22% | +0.01% |
Сравнение комиссий PALC и BRNY
PALC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALC и BRNY
Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности BRNY в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.20% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 1.04% | 1.08% | 0.93% | 0.74% | 1.69% | 0.64% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
PALC and BRNY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PALC has higher volatility (7.54%) compared to BRNY (6.77%). In terms of maximum drawdown, PALC dropped -24.45% vs BRNY's -19.14%.
On 3-year performance, BRNY leads with 27.78% vs 17.67% for PALC. On fees, PALC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BRNY has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 27.78% return vs 17.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PALC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.
PALC has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.20% for BRNY.
They also come from different issuers: Pacer and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.60% for PALC and 0.79% for BRNY.
BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALC и BRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор