PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALC с BRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALC с BRNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) and BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - PALC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect. PALC is passively managed, while BRNY is actively managed. Over the past 3 years, PALC returned 17.98%/yr vs 28.46%/yr for BRNY. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PALC charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for BRNY.

Доходность

Сравнение доходности PALC и BRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALC показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у BRNY с доходностью 14.34%.

PALC

1 день
0.48%
1 месяц
6.47%
С начала года
11.93%
6 месяцев
13.40%
1 год
22.43%
3 года*
17.98%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

BRNY

1 день
0.74%
1 месяц
5.18%
С начала года
14.34%
6 месяцев
15.95%
1 год
33.88%
3 года*
28.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALC и BRNY

2026 (YTD)2025202420232022
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		11.93%7.28%21.24%17.52%9.07%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		14.34%22.02%28.84%22.36%8.91%

Correlation

The correlation between PALC and BRNY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.80

The correlation between PALC and BRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PALC и BRNY

Секторы
PALC
BRNY

Финансовые услуги

22.6%
16.6%

Технологии

15.2%
30.6%

Промышленность

14.1%
7.4%

Здравоохранение

11.9%
10.0%

Энергетика

10.6%
1.7%

Потребительский защитный сектор

10.6%
1.4%

Коммуникационные услуги

6.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

4.9%
10.7%

Сырьевые материалы

2.2%
5.1%

Коммунальные услуги

1.5%
5.2%

Недвижимость

0.3%
1.0%

Финансовые услуги

PALC
22.6%
BRNY
16.6%

Технологии

PALC
15.2%
BRNY
30.6%

Промышленность

PALC
14.1%
BRNY
7.4%

Здравоохранение

PALC
11.9%
BRNY
10.0%

Энергетика

PALC
10.6%
BRNY
1.7%

Потребительский защитный сектор

PALC
10.6%
BRNY
1.4%

Коммуникационные услуги

PALC
6.2%
BRNY
10.3%

Потребительский циклический сектор

PALC
4.9%
BRNY
10.7%

Сырьевые материалы

PALC
2.2%
BRNY
5.1%

Коммунальные услуги

PALC
1.5%
BRNY
5.2%

Недвижимость

PALC
0.3%
BRNY
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с ROUSPALC с QVMLPALC с SPYPALC с AFLGPALC с EWZPALC с VOO
Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FFLCBRNY с AUSFBRNY с VOOBRNY с SPYBRNY с FXAIXBRNY с ^GSPC

Доходность на риск

PALC vs. BRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALC c BRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALCBRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.52

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.46

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.64

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

14.33

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALC vs. BRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRNY равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALC и BRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALCBRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.52

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.62

-0.63

Просадки

Сравнение просадок PALC и BRNY

Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что больше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и BRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALCBRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-19.14%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-9.34%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-19.14%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-2.77%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.37%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PALC и BRNY

Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) составляет 2.89%, в то время как у Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что PALC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALCBRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.96%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

10.27%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

13.49%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.92%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

16.92%

+0.14%

Сравнение комиссий PALC и BRNY

PALC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALC и BRNY

Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности BRNY в 0.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.33%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.18%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%

Часто задаваемые вопросы

PALC and BRNY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRNY has higher volatility (3.96%) compared to PALC (2.89%). In terms of maximum drawdown, PALC dropped -24.45% vs BRNY's -19.14%.

On 3-year performance, BRNY leads with 28.46% vs 17.98% for PALC. On fees, PALC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PALC has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 28.46% return vs 17.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PALC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.

PALC has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.33% for BRNY.

They also come from different issuers: Pacer and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.60% for PALC and 0.79% for BRNY.

BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALC и BRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор