Сравнение PALC с BRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY).
PALC и BRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PALC и BRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PALC и BRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | -0.51% | 7.28% | 21.24% | 17.52% | 9.07% |
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | -2.29% | 22.02% | 28.84% | 22.36% | 8.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PALC показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у BRNY с доходностью -2.29%.
PALC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
BRNY
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALC и BRNY
PALC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.
Доходность на риск
PALC vs. BRNY — Ранг доходности на риск
PALC
BRNY
Сравнение PALC c BRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALC | BRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.25 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.81 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.03 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 8.13 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALC | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.25 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.36 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между PALC и BRNY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALC и BRNY
Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности BRNY в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 1.17% | 1.08% | 0.93% | 0.74% | 1.69% | 0.64% | 0.72% |
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.38% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PALC и BRNY
Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что больше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и BRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PALC | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.45% | -19.14% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -11.74% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -5.18% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -2.88% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.93% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALC и BRNY
Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) составляет 4.27%, в то время как у Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что PALC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PALC | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 5.55% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 10.91% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 18.99% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 17.06% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.06% | +0.17% |