Сравнение PAIIX с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PAIIX и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAIIX и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.53% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 6.95% | 6.40% | -0.80% | 3.97% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PAIIX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции PAIIX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 2.83% против -0.87% соответственно.
PAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 2.83%
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIIX и VGLT
PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%.
Доходность на риск
PAIIX vs. VGLT — Ранг доходности на риск
PAIIX
VGLT
Сравнение PAIIX c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIIX | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | -0.04 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.02 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.04 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 0.09 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIIX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.04 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.34 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | -0.06 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.19 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между PAIIX и VGLT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIIX и VGLT
Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности VGLT в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.33% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок PAIIX и VGLT
Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAIIX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -46.18% | +32.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -8.48% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.91% | -40.98% | +31.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -46.18% | +35.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -36.66% | +33.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -14.83% | +12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 3.86% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIIX и VGLT
Текущая волатильность для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) составляет 2.26%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAIIX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 3.45% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 6.00% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 10.32% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 14.59% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 13.84% | -10.92% |