PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAIIX с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAIIX с PYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PAIIX и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAIIX и PYLD

2026 (YTD)202520242023
PAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-2.53%8.23%4.02%4.99%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, PAIIX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью -0.61%.

PAIIX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-1.27%
1 год
2.81%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.83%
10 лет*
2.83%

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с PAIIX:
PAIIX с CGBLPAIIX с MTCIXPAIIX с SGOVPAIIX с JPSTPAIIX с JMSTPAIIX с CCRVPAIIX с VPU
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR

Сравнение комиссий PAIIX и PYLD

PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

PAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

PAIIX vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAIIX
Ранг доходности на риск PAIIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAIIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAIIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAIIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAIIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAIIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAIIX c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAIIXPYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.77

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.47

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.91

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

7.76

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAIIX vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAIIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа PYLD равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAIIX и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAIIXPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.77

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

2.01

-0.92

Корреляция

Корреляция между PAIIX и PYLD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAIIX и PYLD

Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности PYLD в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.33%4.44%3.72%2.05%7.25%2.59%1.90%3.75%1.78%2.73%2.23%5.44%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAIIX и PYLD

Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и PYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

PAIIXPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.59%

-4.52%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-3.25%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-1.98%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-0.64%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.80%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PAIIX и PYLD

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAIIXPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.66%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.13%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

3.44%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

4.00%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.92%

4.00%

-1.08%