Сравнение PAIIX с LDUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).
PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PAIIX и LDUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAIIX и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.53% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 6.95% | 6.40% | -0.80% | 3.97% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PAIIX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции PAIIX превзошли акции LDUR по среднегодовой доходности: 2.83% против 2.51% соответственно.
PAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 2.83%
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIIX и LDUR
PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LDUR в 0.54%.
Доходность на риск
PAIIX vs. LDUR — Ранг доходности на риск
PAIIX
LDUR
Сравнение PAIIX c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIIX | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.32 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 3.50 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.46 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.69 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 17.57 | -13.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIIX | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.32 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.07 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.86 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PAIIX и LDUR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIIX и LDUR
Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности LDUR в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.33% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок PAIIX и LDUR
Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, что больше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и LDUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAIIX | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -8.68% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -1.17% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.91% | -6.75% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -8.68% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -0.44% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -0.86% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.25% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIIX и LDUR
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAIIX | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 0.75% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 1.12% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 1.86% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 2.02% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 2.79% | +0.13% |