Сравнение PAIIX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PAIIX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAIIX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.94% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 6.95% | 6.40% | -0.80% | 3.97% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PAIIX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции PAIIX превзошли акции DFGFX по среднегодовой доходности: 2.78% против 1.75% соответственно.
PAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.78%
DFGFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIIX и DFGFX
PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.
Доходность на риск
PAIIX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
PAIIX
DFGFX
Сравнение PAIIX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIIX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.71 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.85 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 2.61 | -1.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.87 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 5.76 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIIX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.71 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.19 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 1.29 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 2.27 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между PAIIX и DFGFX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIIX и DFGFX
Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.35% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок PAIIX и DFGFX
Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAIIX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -4.00% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -1.41% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.91% | -4.00% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -4.00% | -6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | 0.00% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -0.23% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.46% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIIX и DFGFX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAIIX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 0.22% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 0.44% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 1.56% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 1.81% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 1.36% | +1.56% |