PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAIIX с DFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAIIX и DFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAIIX и DFGFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-2.94%8.23%4.02%6.63%-6.00%-0.84%6.95%6.40%-0.80%3.97%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, PAIIX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции PAIIX превзошли акции DFGFX по среднегодовой доходности: 2.78% против 1.75% соответственно.


PAIIX

1 день
0.42%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.59%
1 год
2.48%
3 года*
4.59%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.78%

DFGFX

1 день
0.05%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий PAIIX и DFGFX

PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.


Доходность на риск

PAIIX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAIIX
Ранг доходности на риск PAIIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAIIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAIIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAIIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAIIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAIIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина

DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAIIX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAIIXDFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.71

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.85

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

2.61

-1.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.87

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

5.76

-2.53

PAIIX vs. DFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAIIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа DFGFX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAIIX и DFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAIIXDFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.71

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.19

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

1.29

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

2.27

-1.19

Корреляция

Корреляция между PAIIX и DFGFX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAIIX и DFGFX

Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности DFGFX в 3.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)
4.35%4.44%3.72%2.05%7.25%2.59%1.90%3.75%1.78%2.73%2.23%5.44%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%

Просадки

Сравнение просадок PAIIX и DFGFX

Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и DFGFX.


Загрузка...

Показатели просадок


PAIIXDFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.59%

-4.00%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-1.41%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.91%

-4.00%

-5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.44%

-4.00%

-6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

0.00%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-0.23%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.46%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PAIIX и DFGFX

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAIIXDFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

0.22%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

0.44%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

1.56%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.25%

1.81%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.92%

1.36%

+1.56%