Сравнение PAIIX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PAIIX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAIIX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.53% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 6.95% | 6.40% | -0.80% | 3.97% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PAIIX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции PAIIX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 2.83% против 1.23% соответственно.
PAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 2.83%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIIX и DFGBX
PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.
Доходность на риск
PAIIX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
PAIIX
DFGBX
Сравнение PAIIX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIIX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.40 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.64 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.49 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.72 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 5.47 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.40 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.64 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.74 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между PAIIX и DFGBX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIIX и DFGBX
Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.33% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок PAIIX и DFGBX
Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAIIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -9.63% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -1.38% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.91% | -9.63% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -9.63% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -1.03% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -0.94% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.43% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIIX и DFGBX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAIIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 0.76% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 0.98% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 1.64% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 2.16% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 1.93% | +0.99% |