Сравнение PAIIX с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PAIIX и BNDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAIIX и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.53% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 6.95% | 6.40% | -0.43% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PAIIX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.09%.
PAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 2.83%
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIIX и BNDW
PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.
Доходность на риск
PAIIX vs. BNDW — Ранг доходности на риск
PAIIX
BNDW
Сравнение PAIIX c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIIX | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.95 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.34 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.35 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 4.95 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIIX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.95 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.04 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.37 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между PAIIX и BNDW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIIX и BNDW
Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности BNDW в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.33% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAIIX и BNDW
Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и BNDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAIIX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -17.22% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -2.70% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.91% | -16.93% | +7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -1.85% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -5.05% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.73% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIIX и BNDW
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAIIX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 1.67% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.29% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 3.53% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 5.17% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 4.92% | -2.00% |