Сравнение PAIIX с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PAIIX и BLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAIIX и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.53% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 6.95% | 6.40% | -0.80% | 3.97% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PAIIX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PAIIX превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 2.83% против 1.20% соответственно.
PAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 2.83%
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIIX и BLV
PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%.
Доходность на риск
PAIIX vs. BLV — Ранг доходности на риск
PAIIX
BLV
Сравнение PAIIX c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIIX | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.18 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.30 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.34 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 0.83 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIIX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.18 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.24 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.10 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.37 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между PAIIX и BLV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIIX и BLV
Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности BLV в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.33% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок PAIIX и BLV
Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и BLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAIIX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -38.29% | +24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -6.89% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.91% | -36.27% | +26.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -38.29% | +27.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -24.58% | +21.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -9.38% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.85% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIIX и BLV
Текущая волатильность для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) составляет 2.26%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAIIX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 3.54% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 5.49% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 9.75% | -5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 12.97% | -9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 11.99% | -9.07% |