Сравнение PAIIX с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).
PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PAIIX и BIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAIIX и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.53% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 6.95% | 6.40% | -0.80% | 3.97% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.23% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PAIIX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции PAIIX превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 2.83% против 2.04% соответственно.
PAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 2.83%
BIV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIIX и BIV
PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.
Доходность на риск
PAIIX vs. BIV — Ранг доходности на риск
PAIIX
BIV
Сравнение PAIIX c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIIX | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.04 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.50 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.74 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 5.57 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIIX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.04 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.09 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.37 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.65 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между PAIIX и BIV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIIX и BIV
Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности BIV в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.33% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.14% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок PAIIX и BIV
Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и BIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAIIX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -18.95% | +5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -2.87% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.91% | -18.74% | +8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -18.95% | +8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -2.03% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -3.40% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.90% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIIX и BIV
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAIIX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 1.77% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.74% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 4.55% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 6.39% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 5.50% | -2.58% |