PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGRX с ZALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGRX с ZALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT).

PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. ZALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGRX и ZALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGRX и ZALT

2026 (YTD)202520242023
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%15.01%
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		0.15%9.44%11.92%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у ZALT с доходностью 0.15%.

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%

ZALT

1 день
0.49%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.21%
1 год
9.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK
Часто сравнивают с ZALT:
ZALT с EALTZALT с UJULZALT с BALTZALT с HEQTZALT с SPYZALT с MOODZALT с IVVM

Сравнение комиссий PAGRX и ZALT

PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ZALT в 0.69%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly

Доходность на риск

PAGRX vs. ZALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZALT
Ранг доходности на риск ZALT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZALT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZALT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZALT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZALT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZALT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGRX c ZALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGRXZALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.11

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.67

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.49

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

9.86

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGRX vs. ZALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGRX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа ZALT равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGRX и ZALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGRXZALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.11

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.57

-1.05

Корреляция

Корреляция между PAGRX и ZALT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGRX и ZALT

Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как ZALT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAGRX и ZALT

Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки ZALT в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и ZALT.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGRXZALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-8.19%

-47.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-6.43%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-1.01%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-0.50%

-9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.97%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGRX и ZALT

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGRXZALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

1.39%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

3.60%

+10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

8.56%

+17.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

6.55%

+17.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

6.55%

+17.94%