Сравнение PAGRX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGRX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции PAGRX превзошли акции VPMAX по среднегодовой доходности: 19.12% против 16.91% соответственно.
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и VPMAX
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
PAGRX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
PAGRX
VPMAX
Сравнение PAGRX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGRX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.78 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 3.30 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.48 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.76 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 16.16 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGRX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PAGRX и VPMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и VPMAX
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и VPMAX
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGRX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -48.32% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -13.75% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -25.21% | -11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.01% | -32.65% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -8.80% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -6.61% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.20% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и VPMAX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеют волатильность 6.77% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGRX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 6.72% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 22.09% | -8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 28.98% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 20.17% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 20.11% | +4.38% |