PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGRX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGRX с VFFSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности PAGRX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGRX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.08%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%19.62%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-3.65%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, PAGRX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -3.65%.

PAGRX

1 день
0.21%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
3.76%
1 год
42.37%
3 года*
35.75%
5 лет*
17.57%
10 лет*
19.14%

VFFSX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.50%
1 год
17.39%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий PAGRX и VFFSX

PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

PAGRX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGRX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGRXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.00

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.52

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.54

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.34

7.31

+9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGRX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGRX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VFFSX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGRX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGRXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.00

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.77

-0.24

Корреляция

Корреляция между PAGRX и VFFSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGRX и VFFSX

Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VFFSX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.20%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAGRX и VFFSX

Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGRXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-33.82%

-22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-8.90%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-24.51%

-12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-5.56%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-4.57%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.55%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGRX и VFFSX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGRXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.38%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

9.55%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

18.32%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

16.91%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

18.51%

+5.98%