Сравнение PAGRX с PRVBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и PRVBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGRX и PRVBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | -0.22% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | -5.91% | 2.93% | 9.88% | 9.29% | 2.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у PRVBX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции PAGRX превзошли акции PRVBX по среднегодовой доходности: 19.12% против 4.66% соответственно.
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
PRVBX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и PRVBX
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PRVBX в 0.64%.
Доходность на риск
PAGRX vs. PRVBX — Ранг доходности на риск
PAGRX
PRVBX
Сравнение PAGRX c PRVBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGRX | PRVBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.18 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 3.16 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.67 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 10.23 | +6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGRX | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.18 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.12 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.07 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.29 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между PAGRX и PRVBX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и PRVBX
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PRVBX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и PRVBX
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки PRVBX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и PRVBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGRX | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -16.91% | -38.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -1.51% | -12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -8.22% | -28.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.01% | -16.91% | -21.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -1.34% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -0.72% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 0.39% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и PRVBX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRVBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGRX | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 0.73% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 1.21% | +12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 1.85% | +23.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 2.33% | +22.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 4.38% | +20.11% |