Сравнение PAGRX с FSELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и FSELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGRX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 7.19% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции PAGRX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 19.12% против 32.33% соответственно.
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
FSELX
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- 46.40%
- 5 лет*
- 31.60%
- 10 лет*
- 32.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и FSELX
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.
Доходность на риск
PAGRX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
PAGRX
FSELX
Сравнение PAGRX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGRX | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.40 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 3.02 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 5.65 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 22.93 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGRX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.40 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.82 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PAGRX и FSELX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и FSELX
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FSELX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.36% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и FSELX
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и FSELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGRX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -82.54% | +26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -17.23% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -46.37% | +9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.01% | -46.37% | +8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -8.22% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -28.82% | +18.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.24% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и FSELX
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) составляет 6.77%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGRX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 12.78% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 25.83% | -11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 41.39% | -15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 38.69% | -14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 34.78% | -10.29% |