PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGRX с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGRX с ALGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).

PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGRX и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGRX и ALGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%

Доходность по периодам

С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у ALGRX с доходностью -9.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAGRX имеют среднегодовую доходность 19.12%, а акции ALGRX немного отстают с 18.86%.

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Сравнение комиссий PAGRX и ALGRX

PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ALGRX в 0.89%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
ALGRX
Alger Focus Equity Fund

Доходность на риск

PAGRX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGRX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGRXALGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.56

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.20

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.39

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

8.08

+8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGRX vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGRX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALGRX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGRX и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGRXALGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.56

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.10

Корреляция

Корреляция между PAGRX и ALGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGRX и ALGRX

Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности ALGRX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAGRX и ALGRX

Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что меньше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и ALGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGRXALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-62.64%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-17.55%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-43.57%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

-43.57%

+5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-13.48%

+7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-18.89%

+8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

5.20%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGRX и ALGRX

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) составляет 6.77%, в то время как у Alger Focus Equity Fund (ALGRX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGRXALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

9.21%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

17.06%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

27.51%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

26.14%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

23.89%

+0.60%