PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAGDX с POGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAGDX с POGRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PAGDX (Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A) and POGRX (PRIMECAP Odyssey Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, PAGDX returned 18.83%/yr vs 16.08%/yr for POGRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PAGDX charges 1.46%/yr vs 0.66%/yr for POGRX.

Доходность

Сравнение доходности PAGDX и POGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAGDX показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у POGRX с доходностью 25.47%.

PAGDX

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.07%
6 месяцев
5.03%
С начала года
10.21%
1 год
26.43%
3 года*
34.05%
5 лет*
18.83%
10 лет*
—

POGRX

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
19.11%
С начала года
25.47%
1 год
52.26%
3 года*
27.07%
5 лет*
16.08%
10 лет*
17.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAGDX и POGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		10.21%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%
POGRX
PRIMECAP Odyssey Growth Fund		25.47%32.99%13.09%23.85%-14.61%18.81%17.05%23.98%-4.56%32.07%

Correlation

The correlation between PAGDX and POGRX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.87

The correlation between PAGDX and POGRX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

PRIMECAP Odyssey Growth Fund

Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с PRPDXPAGDX с AVEDXPAGDX с GQEFXPAGDX с JENSX
Часто сравнивают с POGRX:
POGRX с POAGXPOGRX с SPYPOGRX с VOOPOGRX с VHCOXPOGRX с VUGPOGRX с FBGRXPOGRX с DSTL

Доходность на риск

PAGDX vs. POGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
POGRX
Ранг доходности на риск POGRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGRX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGDX c POGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAGDXPOGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.60

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.45

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.70

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

14.91

-5.06

PAGDX vs. POGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGDX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа POGRX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGDX и POGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAGDX и POGRX

Максимальная просадка PAGDX за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGDX и POGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAGDXPOGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-51.63%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-14.40%

+5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.37%

-22.13%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-26.85%

-9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-6.27%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-7.11%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.56%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGDX и POGRX

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) составляет 4.54%, в то время как у PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что PAGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAGDXPOGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

8.07%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

17.38%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

20.43%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

20.08%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

20.59%

+4.32%

Сравнение комиссий PAGDX и POGRX

PAGDX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии POGRX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGDX и POGRX

Дивидендная доходность PAGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности POGRX в 19.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%
POGRX
PRIMECAP Odyssey Growth Fund		19.84%24.89%20.79%13.28%12.36%13.68%12.50%5.13%2.45%1.54%5.83%1.29%

Часто задаваемые вопросы

PAGDX and POGRX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POGRX has higher volatility (8.07%) compared to PAGDX (4.54%). In terms of maximum drawdown, PAGDX dropped -38.03% vs POGRX's -51.63%.

POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAGDX и POGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор