Сравнение PAGDX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGDX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGDX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | -0.34% | 36.58% | 44.15% | 38.39% | -26.25% | 24.53% | 37.32% | 40.01% | -12.62% | 19.29% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 19.62% |
Доходность по периодам
С начала года, PAGDX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%.
PAGDX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 43.60%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGDX и PAGRX
PAGDX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
PAGDX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
PAGDX
PAGRX
Сравнение PAGDX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGDX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.74 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.49 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.21 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | 16.28 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGDX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.53 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PAGDX и PAGRX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGDX и PAGRX
Дивидендная доходность PAGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что сопоставимо с доходностью PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | 0.03% | 0.03% | 5.48% | 2.59% | 7.53% | 6.80% | 14.94% | 16.97% | 12.25% | 8.50% | 0.00% | 0.00% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок PAGDX и PAGRX
Максимальная просадка PAGDX за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGDX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGDX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -55.87% | +17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -13.80% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -36.52% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -5.77% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -10.09% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.73% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGDX и PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеют волатильность 6.78% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGDX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 6.77% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 13.91% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 25.69% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 24.53% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 24.49% | +0.61% |