PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UHAL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UHAL с VOO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U-Haul Holding Company (UHAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UHAL или VOO.

Корреляция

Корреляция между UHAL и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UHAL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U-Haul Holding Company (UHAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UHAL:

-0.19

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

UHAL:

-0.09

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

UHAL:

0.99

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

UHAL:

-0.22

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

UHAL:

-0.50

VOO:

2.94

Индекс Язвы

UHAL:

10.95%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

UHAL:

28.16%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

UHAL:

-96.18%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

UHAL:

-16.65%

VOO:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, UHAL показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции UHAL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.62% против 12.75% соответственно.

UHAL

С начала года

-5.41%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

-8.18%

1 год

-5.44%

5 лет

17.97%

10 лет

7.62%

VOO

С начала года

0.59%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-0.97%

1 год

13.78%

5 лет

17.33%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UHAL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UHAL
Ранг риск-скорректированной доходности UHAL, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHAL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHAL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHAL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UHAL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U-Haul Holding Company (UHAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UHAL на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHAL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHAL и VOO

UHAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UHAL
U-Haul Holding Company		0.00%0.00%0.00%0.15%0.18%0.54%0.35%0.53%0.64%0.54%1.28%0.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок UHAL и VOO

Максимальная просадка UHAL за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHAL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UHAL и VOO

U-Haul Holding Company (UHAL) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что UHAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...