Сравнение UHAL с XLI

С начала года, UHAL показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции UHAL уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: -18.18% против 13.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U-Haul Holding Company (UHAL) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UHAL на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHAL и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UHAL и XLI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

UHAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

Максимальная просадка UHAL за все время составила -96.19%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHAL и XLI.

U-Haul Holding Company (UHAL) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что UHAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.