Сравнение UHAL с IVV

С начала года, UHAL показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции UHAL уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -18.18% против 14.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U-Haul Holding Company (UHAL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UHAL на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHAL и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UHAL и IVV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

UHAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

Максимальная просадка UHAL за все время составила -96.19%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHAL и IVV.

U-Haul Holding Company (UHAL) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что UHAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.