PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UHAL с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UHAL с IVV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U-Haul Holding Company (UHAL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UHAL или IVV.

Корреляция

Корреляция между UHAL и IVV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UHAL и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U-Haul Holding Company (UHAL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UHAL:

-0.19

IVV:

0.71

Коэф-т Сортино

UHAL:

-0.09

IVV:

1.15

Коэф-т Омега

UHAL:

0.99

IVV:

1.17

Коэф-т Кальмара

UHAL:

-0.22

IVV:

0.76

Коэф-т Мартина

UHAL:

-0.50

IVV:

2.94

Индекс Язвы

UHAL:

10.95%

IVV:

4.87%

Дневная вол-ть

UHAL:

28.16%

IVV:

19.58%

Макс. просадка

UHAL:

-96.18%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

UHAL:

-16.65%

IVV:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, UHAL показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции UHAL уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.62% против 12.73% соответственно.

UHAL

С начала года

-5.41%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

-8.18%

1 год

-5.44%

5 лет

17.97%

10 лет

7.62%

IVV

С начала года

0.58%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.00%

1 год

13.75%

5 лет

17.32%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UHAL и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UHAL
Ранг риск-скорректированной доходности UHAL, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHAL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHAL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHAL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UHAL c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U-Haul Holding Company (UHAL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UHAL на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHAL и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHAL и IVV

UHAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UHAL
U-Haul Holding Company		0.00%0.00%0.00%0.15%0.18%0.54%0.35%0.53%0.64%0.54%1.28%0.35%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.31%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок UHAL и IVV

Максимальная просадка UHAL за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHAL и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UHAL и IVV

U-Haul Holding Company (UHAL) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что UHAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...