Сравнение UHAL с SPY

С начала года, UHAL показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции UHAL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -17.84% против 14.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U-Haul Holding Company (UHAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UHAL на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHAL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UHAL и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

UHAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка UHAL за все время составила -96.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHAL и SPY.

U-Haul Holding Company (UHAL) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что UHAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.