PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UHAL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UHAL с SPY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U-Haul Holding Company (UHAL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UHAL или SPY.

Корреляция

Корреляция между UHAL и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UHAL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U-Haul Holding Company (UHAL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UHAL:

-0.19

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

UHAL:

-0.09

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

UHAL:

0.99

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

UHAL:

-0.22

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

UHAL:

-0.50

SPY:

2.93

Индекс Язвы

UHAL:

10.95%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

UHAL:

28.16%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

UHAL:

-96.18%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

UHAL:

-16.65%

SPY:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, UHAL показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции UHAL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.62% против 12.67% соответственно.

UHAL

С начала года

-5.41%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

-8.18%

1 год

-5.44%

5 лет

17.97%

10 лет

7.62%

SPY

С начала года

0.56%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-0.98%

1 год

13.71%

5 лет

17.23%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UHAL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UHAL
Ранг риск-скорректированной доходности UHAL, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHAL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHAL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHAL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UHAL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U-Haul Holding Company (UHAL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UHAL на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHAL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHAL и SPY

UHAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UHAL
U-Haul Holding Company		0.00%0.00%0.00%0.15%0.18%0.54%0.35%0.53%0.64%0.54%1.28%0.35%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок UHAL и SPY

Максимальная просадка UHAL за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHAL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UHAL и SPY

U-Haul Holding Company (UHAL) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что UHAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...