PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFRX с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAFRX с PYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund) and PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both funds - PAFRX is a Bank Loan fund managed by T. Rowe Price, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Over the past year, PAFRX returned 5.30% vs 6.91% for PYLD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PAFRX charges 0.97%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.

Доходность

Сравнение доходности PAFRX и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAFRX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 0.98%.

PAFRX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.30%
3 года*
7.64%
5 лет*
5.11%
10 лет*
4.45%

PYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.43%
1 год
6.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAFRX и PYLD

2026 (YTD)202520242023
PAFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		1.20%6.37%7.89%6.44%
PYLD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.98%9.57%7.69%5.60%

Correlation

The correlation between PAFRX and PYLD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate Fund

PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с PAFRX:
PAFRX с FFRAXPAFRX с FJSYXPAFRX с PRFRXPAFRX с CLOZPAFRX с GLDPAFRX с SPYPAFRX с VOO
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

PAFRX vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFRX
Ранг доходности на риск PAFRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFRX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFRX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFRX c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFRXPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.28

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.55
3.33

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.45

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.14

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

9.76

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFRX vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFRX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFRX и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFRXPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

2.05

-0.80

Просадки

Сравнение просадок PAFRX и PYLD

Максимальная просадка PAFRX за все время составила -19.95%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFRX и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAFRXPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.95%

-4.52%

-15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-3.25%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.40%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-0.65%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.71%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFRX и PYLD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) составляет 0.61%, в то время как у PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что PAFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAFRXPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.24%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

2.50%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

3.08%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

3.98%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

3.98%

-0.19%

Сравнение комиссий PAFRX и PYLD

PAFRX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFRX и PYLD

Дивидендная доходность PAFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности PYLD в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		6.62%6.81%7.34%6.87%3.85%3.66%3.79%4.62%4.64%3.83%3.87%3.96%
PYLD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.29%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAFRX and PYLD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYLD has higher volatility (1.24%) compared to PAFRX (0.61%). In terms of maximum drawdown, PAFRX dropped -19.95% vs PYLD's -4.52%.

PAFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAFRX и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор