Сравнение PAFGX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
PAFGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 мая 2013 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности PAFGX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAFGX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFGX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -0.57% | 14.75% | 9.43% | 13.48% | -14.80% | 8.83% | 14.45% | 19.91% | -7.15% | 15.77% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PAFGX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PAFGX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 7.34% против 13.41% соответственно.
PAFGX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.34%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAFGX и PRNHX
PAFGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
PAFGX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
PAFGX
PRNHX
Сравнение PAFGX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAFGX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.61 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.04 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.99 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 3.66 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAFGX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.61 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.06 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.47 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PAFGX и PRNHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAFGX и PRNHX
Дивидендная доходность PAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFGX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 6.79% | 6.75% | 5.00% | 2.32% | 2.74% | 7.14% | 0.79% | 2.92% | 2.26% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок PAFGX и PRNHX
Максимальная просадка PAFGX за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFGX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAFGX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.45% | -70.96% | +46.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -13.70% | +5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -48.37% | +26.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.45% | -48.37% | +23.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -23.90% | +18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -18.39% | +14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.71% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAFGX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) составляет 3.94%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PAFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAFGX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 9.16% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 15.10% | -9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 24.21% | -14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.42% | 24.47% | -15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 22.71% | -12.50% |