Сравнение PAFGX с PDRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).
PAFGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 мая 2013 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PAFGX и PDRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAFGX и PDRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFGX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -0.57% | 14.75% | 9.43% | 13.48% | -14.80% | 8.83% | 14.45% | 19.91% | -7.15% | 15.77% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.54% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PAFGX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции PAFGX превзошли акции PDRDX по среднегодовой доходности: 7.34% против 6.67% соответственно.
PAFGX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.34%
PDRDX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAFGX и PDRDX
PAFGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PDRDX в 0.83%.
Доходность на риск
PAFGX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск
PAFGX
PDRDX
Сравнение PAFGX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAFGX | PDRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.01 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.64 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.52 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 13.70 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAFGX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.01 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.65 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.62 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.50 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PAFGX и PDRDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAFGX и PDRDX
Дивидендная доходность PAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности PDRDX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFGX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 6.79% | 6.75% | 5.00% | 2.32% | 2.74% | 7.14% | 0.79% | 2.92% | 2.26% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.88% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PAFGX и PDRDX
Максимальная просадка PAFGX за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFGX и PDRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAFGX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.45% | -28.55% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -9.19% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -19.35% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.45% | -28.55% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -3.08% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -6.03% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.69% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAFGX и PDRDX
T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) имеют волатильность 3.94% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAFGX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.84% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 7.37% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 11.36% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.42% | 10.96% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 10.77% | -0.56% |