Сравнение PAEAX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
PAEAX управляется Putnam. Фонд был запущен 7 февр. 1994 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PAEAX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAEAX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAEAX Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund | -1.58% | 18.45% | 18.71% | 20.78% | -16.99% | 16.63% | 14.41% | 20.79% | -11.19% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PAEAX показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
PAEAX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 10.16%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAEAX и BWBIX
PAEAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
PAEAX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
PAEAX
BWBIX
Сравнение PAEAX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAEAX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.54 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.95 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.86 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 3.22 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAEAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.54 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.14 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PAEAX и BWBIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAEAX и BWBIX
Дивидендная доходность PAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAEAX Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund | 6.94% | 6.83% | 11.00% | 4.18% | 1.73% | 14.90% | 0.47% | 1.56% | 10.41% | 10.22% | 1.58% | 6.53% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAEAX и BWBIX
Максимальная просадка PAEAX за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEAX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAEAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -39.14% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -12.76% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -39.14% | +15.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -9.26% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -11.88% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.41% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAEAX и BWBIX
Текущая волатильность для Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) составляет 4.95%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что PAEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAEAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.39% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 11.38% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 19.94% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 21.19% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 23.31% | -8.35% |