PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAEAX с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAEAX с AAPL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PAEAX (Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Putnam, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 10 years, PAEAX returned 11.35%/yr vs 29.37%/yr for AAPL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAEAX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAEAX показывает доходность 8.17%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции PAEAX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 11.35% против 29.37% соответственно.

PAEAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.17%
6 месяцев
7.18%
1 год
20.68%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.69%
10 лет*
11.35%

AAPL

1 день
-6.12%
1 месяц
-10.76%
С начала года
1.40%
6 месяцев
0.68%
1 год
37.05%
3 года*
14.62%
5 лет*
16.22%
10 лет*
29.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAEAX и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund		8.17%18.45%18.71%20.78%-16.99%16.63%14.41%20.79%-9.73%19.92%
AAPL
Apple Inc		1.40%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Correlation

The correlation between PAEAX and AAPL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 1994 г.

0.50

The correlation between PAEAX and AAPL shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund

Apple Inc

Часто сравнивают с PAEAX:
PAEAX с VOOPAEAX с JAGTXPAEAX с VOOGPAEAX с FYMIXPAEAX с PGOYXPAEAX с POGAXPAEAX с PSDYX
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

PAEAX vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAEAX
Ранг доходности на риск PAEAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAEAX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAEAXAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.59

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.26

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.70

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

6.54

+5.35

PAEAX vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAEAX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAEAX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAEAX и AAPL

Максимальная просадка PAEAX за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEAX и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAEAXAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-81.80%

+28.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-13.80%

+6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.31%

-33.36%

+12.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-33.36%

+10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

-38.52%

+9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-12.71%

+10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-29.58%

+21.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

5.68%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PAEAX и AAPL

Текущая волатильность для Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) составляет 4.65%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что PAEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAEAXAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

9.12%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

17.77%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

23.42%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

27.66%

-12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

28.98%

-14.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAEAX и AAPL

Дивидендная доходность PAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности AAPL в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.38%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund		6.31%6.83%11.00%4.18%1.73%14.90%0.47%1.56%10.41%10.22%1.58%6.53%

Часто задаваемые вопросы

PAEAX and AAPL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPL has higher volatility (9.12%) compared to PAEAX (4.65%). In terms of maximum drawdown, PAEAX dropped -53.25% vs AAPL's -81.80%.

PAEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAEAX и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор