- ISIN
- US7464441085
- CUSIP
- 746444108
- Эмитент
- Putnam
- Дата выпуска
- 7 февр. 1994 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции PAEAX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAEAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,627.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) показал доход в 10.13% с начала года и 20.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAEAX составила 10.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 8.17%
- С начала года
- 10.13%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 10.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PAEAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PAEAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 дек. 2014 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.32% | 0.91% | -4.68% | 7.55% | 3.60% | 0.42% | -0.00% | 10.13% | |||||
| 2025 | 2.88% | -2.40% | -1.90% | 0.47% | 4.84% | 4.12% | 0.86% | 2.50% | 3.18% | 1.43% | 0.44% | 0.89% | 18.45% |
| 2024 | 1.55% | 4.08% | 3.55% | -3.23% | 4.48% | 2.15% | 1.51% | 2.36% | 1.46% | -1.67% | 4.19% | -2.76% | 18.71% |
| 2023 | 5.89% | -1.93% | 2.03% | 0.97% | -0.30% | 4.86% | 2.57% | -1.67% | -3.29% | -2.17% | 8.03% | 4.76% | 20.78% |
| 2022 | -4.44% | -2.46% | 1.46% | -7.29% | 0.42% | -7.95% | 6.57% | -3.08% | -7.55% | 5.47% | 5.89% | -3.95% | -16.99% |
| 2021 | -0.16% | 2.33% | 2.38% | 3.74% | 1.27% | 1.93% | 0.66% | 2.35% | -3.85% | 3.86% | -1.65% | 2.91% | 16.63% |
Метрики бенчмарка
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund has an annualized alpha of 1.89%, beta of 0.74, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 07, 1994.
- This fund participated in 85.53% of S&P 500 Index downside but only 85.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.89%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 85.09%
- Участие в снижении
- 85.53%
Комиссия
Комиссия PAEAX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAEAX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAEAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.24 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 9.71 | +2.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.47 | $1.47 | $2.14 | $0.76 | $0.27 | $2.85 | $0.09 | $0.26 | $1.45 | $1.74 | $0.25 | $0.96 |
Дивидендный доход | 6.20% | 6.83% | 11.00% | 4.18% | 1.73% | 14.90% | 0.47% | 1.56% | 10.41% | 10.22% | 1.58% | 6.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $2.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $2.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund показал максимальную просадку в 53.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 884 торговые сессии.
Текущая просадка Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.25%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 6mo | 5y 1moиюль 2007 г. - сент. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-38.41%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 2y 3mo | 4y 10moмарт 2000 г. - февр. 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-28.57%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.98%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 3mo | 5mo 19dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. | — |
-23.30%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| PAEAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -56.78% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -9.10% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.31% | -18.90% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -25.43% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.57% | -33.92% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.00% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -10.70% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.09% | -0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PAEAX
Добавьте Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAEAX