Сравнение PAEAX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
PAEAX управляется Putnam. Фонд был запущен 7 февр. 1994 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PAEAX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAEAX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAEAX Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund | -1.58% | 18.45% | 18.71% | 20.78% | -16.99% | 16.63% | 14.41% | 20.79% | -9.73% | 19.92% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.87% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PAEAX показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции PAEAX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 10.16% против 15.90% соответственно.
PAEAX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 10.16%
VOOG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAEAX и VOOG
PAEAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
PAEAX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
PAEAX
VOOG
Сравнение PAEAX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAEAX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.00 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.56 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.70 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 6.51 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAEAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.00 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PAEAX и VOOG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAEAX и VOOG
Дивидендная доходность PAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAEAX Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund | 6.94% | 6.83% | 11.00% | 4.18% | 1.73% | 14.90% | 0.47% | 1.56% | 10.41% | 10.22% | 1.58% | 6.53% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок PAEAX и VOOG
Максимальная просадка PAEAX за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEAX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAEAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -32.73% | -20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -13.71% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -32.73% | +9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.57% | -32.73% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -8.97% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -5.01% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.59% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAEAX и VOOG
Текущая волатильность для Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) составляет 4.95%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что PAEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAEAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 7.16% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 12.67% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 22.27% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 21.15% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 20.65% | -5.69% |