PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAEAX с PGOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAEAX с PGOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX).

PAEAX управляется Putnam. Фонд был запущен 7 февр. 1994 г.. PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PAEAX и PGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAEAX и PGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund		-1.58%18.45%18.71%20.78%-16.99%16.63%14.41%20.79%-9.73%19.92%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		-8.75%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%38.79%36.76%2.58%31.29%

Доходность по периодам

С начала года, PAEAX показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у PGOYX с доходностью -8.75%. За последние 10 лет акции PAEAX уступали акциям PGOYX по среднегодовой доходности: 10.16% против 16.93% соответственно.

PAEAX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
0.89%
1 год
17.92%
3 года*
16.41%
5 лет*
8.88%
10 лет*
10.16%

PGOYX

1 день
1.02%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-8.50%
1 год
15.12%
3 года*
20.93%
5 лет*
11.28%
10 лет*
16.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund

Putnam Large Cap Growth Y

Часто сравнивают с PAEAX:
PAEAX с JAGTXPAEAX с VOOPAEAX с AAPLPAEAX с VOOGPAEAX с FYMIXPAEAX с PSDYXPAEAX с BERIX
Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с VOOPGOYX с FBGRXPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с VGT

Сравнение комиссий PAEAX и PGOYX

PAEAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PGOYX в 0.65%.

PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y

Доходность на риск

PAEAX vs. PGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAEAX
Ранг доходности на риск PAEAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAEAX c PGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAEAXPGOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.72

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.19

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.05

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

3.53

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAEAX vs. PGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAEAX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа PGOYX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAEAX и PGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAEAXPGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.72

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.32

+0.22

Корреляция

Корреляция между PAEAX и PGOYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAEAX и PGOYX

Дивидендная доходность PAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности PGOYX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund		6.94%6.83%11.00%4.18%1.73%14.90%0.47%1.56%10.41%10.22%1.58%6.53%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		5.74%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%

Просадки

Сравнение просадок PAEAX и PGOYX

Максимальная просадка PAEAX за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки PGOYX в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEAX и PGOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAEAXPGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-76.03%

+22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-16.34%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-34.01%

+10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

-34.01%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-12.36%

+7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-31.71%

+24.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.84%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PAEAX и PGOYX

Текущая волатильность для Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) составляет 4.95%, в то время как у Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что PAEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAEAXPGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

6.97%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

12.75%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

22.43%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

21.67%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

21.15%

-6.19%