PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAEAX с PSDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAEAX с PSDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX).

PAEAX управляется Putnam. Фонд был запущен 7 февр. 1994 г.. PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PAEAX и PSDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAEAX и PSDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund		-1.58%18.45%18.71%20.78%-16.99%16.63%14.41%20.79%-9.73%19.92%
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		0.38%4.99%5.25%4.78%0.61%0.07%1.50%2.86%1.95%1.40%

Доходность по периодам

С начала года, PAEAX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у PSDYX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PAEAX превзошли акции PSDYX по среднегодовой доходности: 10.16% против 2.45% соответственно.

PAEAX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
0.89%
1 год
17.92%
3 года*
16.41%
5 лет*
8.88%
10 лет*
10.16%

PSDYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund

Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с PAEAX:
PAEAX с JAGTXPAEAX с VOOPAEAX с AAPLPAEAX с VOOGPAEAX с FYMIXPAEAX с BERIXPAEAX с BWBIX
Часто сравнивают с PSDYX:
PSDYX с FTSMPSDYX с JPSTPSDYX с ICSHPSDYX с SPYPSDYX с PULSPSDYX с ITOTPSDYX с MINT

Сравнение комиссий PAEAX и PSDYX

PAEAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PSDYX в 0.30%.

PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Доходность на риск

PAEAX vs. PSDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAEAX
Ранг доходности на риск PAEAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PSDYX
Ранг доходности на риск PSDYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAEAX c PSDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAEAXPSDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.88

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

8.25

-6.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

2.68

-1.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

9.02

-7.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

35.56

-27.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAEAX vs. PSDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAEAX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа PSDYX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAEAX и PSDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAEAXPSDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.88

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

2.52

-1.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

2.37

-1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.15

-1.61

Корреляция

Корреляция между PAEAX и PSDYX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAEAX и PSDYX

Дивидендная доходность PAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности PSDYX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAEAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund		6.94%6.83%11.00%4.18%1.73%14.90%0.47%1.56%10.41%10.22%1.58%6.53%
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		4.17%4.65%4.81%3.65%1.30%0.37%1.09%2.51%2.23%1.29%0.88%0.57%

Просадки

Сравнение просадок PAEAX и PSDYX

Максимальная просадка PAEAX за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки PSDYX в -2.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEAX и PSDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAEAXPSDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-2.58%

-50.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-0.49%

-9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-0.80%

-22.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

-2.58%

-25.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-0.39%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-0.07%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.12%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PAEAX и PSDYX

Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PAEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAEAXPSDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

0.22%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

0.97%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

1.45%

+13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

1.27%

+14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

1.04%

+13.92%