PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADZX с PTRQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADZX с PTRQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX).

PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PADZX и PTRQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADZX и PTRQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.47%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		-0.26%7.81%3.06%7.80%-14.30%-1.37%8.13%10.85%-0.73%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, PADZX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у PTRQX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции PADZX превзошли акции PTRQX по среднегодовой доходности: 4.27% против 2.67% соответственно.

PADZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.56%
3 года*
6.15%
5 лет*
3.91%
10 лет*
4.27%

PTRQX

1 день
0.08%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.43%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Absolute Return Bond Fund

PGIM Total Return Bond R6

Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с GSYPADZX с AGGPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY
Часто сравнивают с PTRQX:
PTRQX с FXNAXPTRQX с VBTLXPTRQX с WACPXPTRQX с VBTIXPTRQX с FXAIXPTRQX с VMFXXPTRQX с VCIT

Сравнение комиссий PADZX и PTRQX

PADZX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PTRQX в 0.39%.

PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6

Доходность на риск

PADZX vs. PTRQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PTRQX
Ранг доходности на риск PTRQX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRQX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRQX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRQX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRQX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRQX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADZX c PTRQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADZXPTRQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

0.97

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.91

1.36

+4.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.17

+1.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.09

1.50

+3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.38

4.40

+13.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADZX vs. PTRQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADZX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа PTRQX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADZX и PTRQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADZXPTRQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

0.97

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.90

0.18

+1.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

0.51

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.75

+0.43

Корреляция

Корреляция между PADZX и PTRQX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADZX и PTRQX

Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности PTRQX в 4.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		4.27%4.63%4.89%4.70%5.83%2.82%3.05%6.95%3.99%2.93%4.01%3.11%

Просадки

Сравнение просадок PADZX и PTRQX

Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что меньше максимальной просадки PTRQX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и PTRQX.

Загрузка...

Показатели просадок

PADZXPTRQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.99%

-20.72%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.66%

-3.08%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-20.69%

+16.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.99%

-20.72%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-2.27%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-3.31%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

1.05%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PADZX и PTRQX

Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.36%, в то время как у PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADZXPTRQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

1.59%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

2.61%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72%

4.44%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

5.97%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

5.22%

-2.09%