PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADZX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADZX с PDBZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).

PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PADZX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADZX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, PADZX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у PDBZX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PADZX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 4.26% против 2.95% соответственно.

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Absolute Return Bond Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с AGGPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV

Сравнение комиссий PADZX и PDBZX

PADZX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.

PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Доходность на риск

PADZX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADZX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADZXPDBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

0.99

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.56

1.41

+4.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.25

1.18

+1.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.98

1.63

+3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.39

4.74

+13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADZX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADZX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа PDBZX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADZX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADZXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.99

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

0.16

+1.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

0.55

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.09

+0.08

Корреляция

Корреляция между PADZX и PDBZX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADZX и PDBZX

Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности PDBZX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Просадки

Сравнение просадок PADZX и PDBZX

Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что меньше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и PDBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PADZXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.99%

-20.88%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-3.06%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-20.81%

+16.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.99%

-20.88%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.27%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-2.31%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

1.06%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PADZX и PDBZX

Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.35%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADZXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

1.71%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

2.71%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

4.59%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

6.00%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

5.34%

-2.21%