PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADZX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PADZX с PDBZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PADZX (PGIM Absolute Return Bond Fund) and PDBZX (PGIM Total Return Bond Fund Class Z) are both mutual funds - PADZX is a Nontraditional Bonds fund managed by PGIM, while PDBZX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PADZX returned 4.32%/yr vs 2.85%/yr for PDBZX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PADZX charges 0.72%/yr vs 0.49%/yr for PDBZX.

Доходность

Сравнение доходности PADZX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PADZX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у PDBZX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции PADZX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 4.32% против 2.85% соответственно.

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.78%
1 год
5.92%
3 года*
6.49%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.32%

PDBZX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.35%
3 года*
5.28%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PADZX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		2.29%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		0.47%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Correlation

The correlation between PADZX and PDBZX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2011 г.

0.15

The correlation between PADZX and PDBZX shifts across timeframes, from -0.07 (3 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Absolute Return Bond Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с AGGPADZX с SIFFX
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с FRIAXPDBZX с SRBFXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с GLD

Доходность на риск

PADZX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADZX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADZXPDBZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.38

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.26
2.09

+4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.86

1.25

+1.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.71

2.00

+5.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.13

5.92

+32.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADZX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADZX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа PDBZX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADZX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADZXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.38

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.84

0.13

+1.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

0.53

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.09

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PADZX и PDBZX

Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что меньше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и PDBZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PADZXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.99%

-20.88%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-3.00%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-5.51%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-20.81%

+16.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.99%

-20.88%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.54%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-2.31%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

1.01%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PADZX и PDBZX

Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 1.42%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PADZXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

2.06%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

3.28%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10%

4.35%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

6.05%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

5.37%

-2.21%

Сравнение комиссий PADZX и PDBZX

PADZX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADZX и PDBZX

Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности PDBZX в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		5.08%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.58%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Часто задаваемые вопросы

PADZX and PDBZX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBZX has higher volatility (2.06%) compared to PADZX (1.42%). In terms of maximum drawdown, PADZX dropped -17.99% vs PDBZX's -20.88%.

PADZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PADZX и PDBZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор