PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADZX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADZX с PBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PADZX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADZX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, PADZX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у PBHAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PADZX уступали акциям PBHAX по среднегодовой доходности: 4.26% против 5.22% соответственно.

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Absolute Return Bond Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с AGGPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с VDIGX

Сравнение комиссий PADZX и PBHAX

PADZX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PBHAX в 0.75%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund

Доходность на риск

PADZX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADZX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADZXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.68

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.56

2.48

+3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.25

1.40

+0.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.98

2.30

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.39

9.48

+8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADZX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADZX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа PBHAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADZX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADZXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.68

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

0.63

+1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

0.96

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.34

-0.16

Корреляция

Корреляция между PADZX и PBHAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADZX и PBHAX

Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PADZX и PBHAX

Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что меньше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PADZXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.99%

-28.80%

+10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-2.94%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-16.22%

+12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.99%

-21.14%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.65%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-2.88%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.71%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PADZX и PBHAX

Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.35%, в то время как у PGIM High Yield Fund (PBHAX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADZXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

1.41%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

2.47%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

3.82%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

5.01%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

5.48%

-2.35%