PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PABU с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABU с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - PABU tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD) while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PABU returned 15.96%/yr vs 11.14%/yr for USMV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PABU charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности PABU и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

PABU

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
5.76%
С начала года
4.79%
1 год
13.88%
3 года*
15.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABU и USMV

2026 (YTD)2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		4.79%13.08%24.84%29.51%-15.45%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-2.67%

Correlation

The correlation between PABU and USMV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.67

Over the past year, the correlation between PABU and USMV has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PABU и USMV

Секторы
PABU
USMV

Технологии

51.5%
33.9%

Недвижимость

16.2%
2.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
6.2%

Финансовые услуги

7.1%
11.7%

Потребительский циклический сектор

6.4%
5.7%

Здравоохранение

5.9%
12.6%

Промышленность

1.9%
6.1%

Коммунальные услуги

1.7%
6.9%

Энергетика

0.7%
2.7%

Сырьевые материалы

0.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Технологии

PABU
51.5%
USMV
33.9%

Недвижимость

PABU
16.2%
USMV
2.5%

Коммуникационные услуги

PABU
8.4%
USMV
6.2%

Финансовые услуги

PABU
7.1%
USMV
11.7%

Потребительский циклический сектор

PABU
6.4%
USMV
5.7%

Здравоохранение

PABU
5.9%
USMV
12.6%

Промышленность

PABU
1.9%
USMV
6.1%

Коммунальные услуги

PABU
1.7%
USMV
6.9%

Энергетика

PABU
0.7%
USMV
2.7%

Сырьевые материалы

PABU
0.5%
USMV
2.4%

Потребительский защитный сектор

PABU

-

USMV
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с PPHPABU с ESGVPABU с CIBRPABU с VOXPABU с SPMOPABU с VGT
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

PABU vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PABUUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.74

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.10

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

0.98

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

3.18

+0.10

PABU vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PABU и USMV

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABUUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-33.10%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-6.46%

-6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-9.36%

-11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-1.24%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-2.87%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

1.98%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и USMV

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что PABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABUUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.00%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

6.41%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

8.53%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

12.38%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

14.50%

+4.20%

Сравнение комиссий PABU и USMV

PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и USMV

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		0.93%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

PABU and USMV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PABU has higher volatility (4.60%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, PABU dropped -22.76% vs USMV's -33.10%.

On 3-year performance, PABU leads with 15.96% vs 11.14% for USMV. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PABU has performed better with a 15.96% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.93% for PABU.

PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.15% for USMV.

PABU currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABU и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор