PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABU с LRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABU с LRND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - PABU tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD) while LRND tracks the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, PABU returned 20.14%/yr vs 23.71%/yr for LRND. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PABU charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for LRND.

Доходность

Сравнение доходности PABU и LRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у LRND с доходностью 11.98%.

PABU

1 день
-1.29%
1 месяц
7.47%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.10%
1 год
23.78%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

LRND

1 день
-1.16%
1 месяц
7.42%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.46%
1 год
34.53%
3 года*
23.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABU и LRND

2026 (YTD)2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		9.39%13.08%24.84%29.51%-15.45%
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		11.98%20.31%21.68%44.13%-17.32%

Correlation

The correlation between PABU and LRND is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г.

0.91

The correlation between PABU and LRND has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABU и LRND

Секторы
PABU
LRND

Технологии

44.9%
57.8%

Недвижимость

12.4%

-

Финансовые услуги

11.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

10.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.1%

Здравоохранение

7.4%
10.1%

Промышленность

2.5%
5.5%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Энергетика

0.7%

-

Сырьевые материалы

0.5%
0.9%

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Технологии

PABU
44.9%
LRND
57.8%

Недвижимость

PABU
12.4%
LRND

-

Финансовые услуги

PABU
11.2%
LRND
0.0%

Коммуникационные услуги

PABU
10.4%
LRND
15.8%

Потребительский циклический сектор

PABU
9.0%
LRND
8.1%

Здравоохранение

PABU
7.4%
LRND
10.1%

Промышленность

PABU
2.5%
LRND
5.5%

Коммунальные услуги

PABU
1.8%
LRND

-

Энергетика

PABU
0.7%
LRND

-

Сырьевые материалы

PABU
0.5%
LRND
0.9%

Потребительский защитный сектор

PABU

-

LRND
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с PABU:
PABU с ESGVPABU с CIBRPABU с PPHPABU с SPMOPABU с VOXPABU с VHTPABU с VGT
Часто сравнивают с LRND:
LRND с WRNDLRND с BDGSLRND с IVVLRND с IQSMLRND с IQHILRND с ESGBLRND с SPY

Доходность на риск

PABU vs. LRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c LRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABULRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.28

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.06

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.51

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

10.01

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABU vs. LRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LRND равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и LRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABULRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.28

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.81

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PABU и LRND

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки LRND в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и LRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABULRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-25.43%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-13.83%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-21.06%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.16%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-6.24%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.46%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и LRND

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) имеют волатильность 3.70% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABULRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.73%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

11.84%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

15.24%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

19.99%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

19.99%

-1.31%

Сравнение комиссий PABU и LRND

PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LRND в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и LRND

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности LRND в 0.49%

ПозицияTTM2025202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.49%0.67%0.97%1.22%1.32%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		0.86%0.90%1.00%1.06%1.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PABU and LRND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LRND has higher volatility (3.73%) compared to PABU (3.70%). In terms of maximum drawdown, PABU dropped -22.76% vs LRND's -25.43%.

On 3-year performance, LRND leads with 23.71% vs 20.14% for PABU. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LRND has performed better with a 23.71% return vs 20.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for LRND.

PABU has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.49% for LRND.

PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while LRND tracks IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and IndexIQ. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.14% for LRND.

LRND currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABU и LRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор