PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABU с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABU с CIBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while CIBR is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PABU returned 20.14%/yr vs 28.32%/yr for CIBR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PABU charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности PABU и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 28.52%.

PABU

1 день
-1.29%
1 месяц
7.47%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.10%
1 год
23.78%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABU и CIBR

2026 (YTD)2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		9.39%13.08%24.84%29.51%-15.45%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%18.21%39.71%-18.26%

Correlation

The correlation between PABU and CIBR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г.

0.74

The correlation between PABU and CIBR shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PABU и CIBR

Секторы
PABU
CIBR

Технологии

44.9%
94.0%

Недвижимость

12.4%

-

Финансовые услуги

11.2%

-

Коммуникационные услуги

10.4%
2.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Промышленность

2.5%
3.5%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Энергетика

0.7%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

PABU
44.9%
CIBR
94.0%

Недвижимость

PABU
12.4%
CIBR

-

Финансовые услуги

PABU
11.2%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

PABU
10.4%
CIBR
2.6%

Потребительский циклический сектор

PABU
9.0%
CIBR

-

Здравоохранение

PABU
7.4%
CIBR

-

Промышленность

PABU
2.5%
CIBR
3.5%

Коммунальные услуги

PABU
1.8%
CIBR

-

Энергетика

PABU
0.7%
CIBR

-

Сырьевые материалы

PABU
0.5%
CIBR

-

Потребительский защитный сектор

PABU

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с ESGVPABU с PPHPABU с SPMOPABU с VOXPABU с VHTPABU с VGT
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

PABU vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABUCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.06

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.56

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.18

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

2.79

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABU vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABUCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.06

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.67

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PABU и CIBR

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABUCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-33.89%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-21.99%

+8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-21.99%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-2.81%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-8.66%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

9.25%

-5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и CIBR

Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) составляет 3.70%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что PABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABUCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

10.90%

-7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

20.90%

-10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

24.50%

-11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

24.95%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

23.60%

-4.92%

Сравнение комиссий PABU и CIBR

PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и CIBR

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности CIBR в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		0.86%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PABU and CIBR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (10.90%) compared to PABU (3.70%). In terms of maximum drawdown, PABU dropped -22.76% vs CIBR's -33.89%.

On 3-year performance, CIBR leads with 28.32% vs 20.14% for PABU. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PABU has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CIBR has performed better with a 28.32% return vs 20.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

PABU has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.45% for CIBR.

PABU is categorized as Large Cap Blend Equities, while CIBR is Technology Equities. PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.60% for CIBR.

PABU currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABU и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор