PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABU с VOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABU с VOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both exchange-traded funds - PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while VOX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PABU returned 20.43%/yr vs 24.28%/yr for VOX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PABU и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -0.54%.

PABU

1 день
0.58%
1 месяц
7.55%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.67%
1 год
24.11%
3 года*
20.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.42%
1 год
20.31%
3 года*
24.28%
5 лет*
7.76%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABU и VOX

2026 (YTD)2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		10.02%13.08%24.84%29.51%-15.45%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-0.54%26.27%33.12%44.81%-31.69%

Correlation

The correlation between PABU and VOX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г.

0.78

The correlation between PABU and VOX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABU и VOX

Секторы
PABU
VOX

Технологии

44.9%
1.2%

Недвижимость

12.4%
0.1%

Финансовые услуги

11.2%

-

Коммуникационные услуги

10.4%
98.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
0.2%

Здравоохранение

7.4%
0.0%

Промышленность

2.5%
0.0%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Энергетика

0.7%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

PABU
44.9%
VOX
1.2%

Недвижимость

PABU
12.4%
VOX
0.1%

Финансовые услуги

PABU
11.2%
VOX

-

Коммуникационные услуги

PABU
10.4%
VOX
98.4%

Потребительский циклический сектор

PABU
9.0%
VOX
0.2%

Здравоохранение

PABU
7.4%
VOX
0.0%

Промышленность

PABU
2.5%
VOX
0.0%

Коммунальные услуги

PABU
1.8%
VOX

-

Энергетика

PABU
0.7%
VOX

-

Сырьевые материалы

PABU
0.5%
VOX

-

Потребительский защитный сектор

PABU

-

VOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с ESGVPABU с CIBRPABU с PPHPABU с SPMOPABU с VHTPABU с VGT
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPY

Доходность на риск

PABU vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABUVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.32

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.98

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.50

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

5.74

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABU vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа VOX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABUVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.32

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.44

+0.30

Просадки

Сравнение просадок PABU и VOX

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и VOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABUVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-57.18%

+34.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-13.56%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-21.15%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-3.88%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-11.91%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.55%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и VOX

Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard Communication Services ETF (VOX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что PABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABUVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.35%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

11.18%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

15.47%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

21.15%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

20.89%

-2.21%

Сравнение комиссий PABU и VOX

И PABU, и VOX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и VOX

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VOX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		0.86%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		0.99%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Часто задаваемые вопросы

PABU and VOX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOX has higher volatility (4.35%) compared to PABU (3.71%). In terms of maximum drawdown, PABU dropped -22.76% vs VOX's -57.18%.

On 3-year performance, VOX leads with 24.28% vs 20.43% for PABU. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, PABU has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOX has performed better with a 24.28% return vs 20.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABU and VOX have the same expense ratio: 0.10% per year.

VOX has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.86% for PABU.

PABU is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOX is Technology Equities. PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while VOX tracks MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.

PABU currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABU и VOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор