Сравнение PABU с VOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).
PABU и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PABU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PABU и VOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PABU и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | -7.86% | 13.08% | 24.84% | 29.51% | -15.45% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -5.71% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -31.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PABU показывает доходность -7.86%, что значительно ниже, чем у VOX с доходностью -5.71%.
PABU
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -7.86%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PABU и VOX
И PABU, и VOX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PABU vs. VOX — Ранг доходности на риск
PABU
VOX
Сравнение PABU c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PABU | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.14 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.76 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.71 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 6.23 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PABU | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.14 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PABU и VOX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABU и VOX
Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью VOX в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | 1.03% | 0.90% | 1.00% | 1.06% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.04% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок PABU и VOX
Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и VOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PABU | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.76% | -57.18% | +34.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -13.56% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -8.87% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -11.98% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.73% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PABU и VOX
Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) составляет 5.73%, в то время как у Vanguard Communication Services ETF (VOX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что PABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PABU | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 6.43% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 11.79% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 20.35% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 21.17% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 20.86% | -2.00% |