PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PABU с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABU с SOXX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PABU returned 15.96%/yr vs 45.18%/yr for SOXX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PABU charges 0.10%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности PABU и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.35%.

PABU

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
5.76%
С начала года
4.79%
1 год
13.88%
3 года*
15.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.27%
6 месяцев
57.49%
С начала года
76.35%
1 год
117.02%
3 года*
45.18%
5 лет*
31.15%
10 лет*
33.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABU и SOXX

2026 (YTD)2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		4.79%13.08%24.84%29.51%-15.45%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		76.35%40.74%12.92%67.12%-27.99%

Correlation

The correlation between PABU and SOXX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.74

The correlation between PABU and SOXX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PABU и SOXX

Секторы
PABU
SOXX

Технологии

51.5%
100.0%

Недвижимость

16.2%

-

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Финансовые услуги

7.1%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Промышленность

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Энергетика

0.7%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

PABU
51.5%
SOXX
100.0%

Недвижимость

PABU
16.2%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

PABU
8.4%
SOXX

-

Финансовые услуги

PABU
7.1%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

PABU
6.4%
SOXX

-

Здравоохранение

PABU
5.9%
SOXX

-

Промышленность

PABU
1.9%
SOXX

-

Коммунальные услуги

PABU
1.7%
SOXX

-

Энергетика

PABU
0.7%
SOXX

-

Сырьевые материалы

PABU
0.5%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

PABU

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с PPHPABU с ESGVPABU с CIBRPABU с VOXPABU с SPMOPABU с VGT
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

PABU vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PABUSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.78

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.00

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

6.19

-5.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

22.06

-18.78

PABU vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PABU и SOXX

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABUSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-70.21%

+47.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-19.01%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-41.36%

+20.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-19.01%

+13.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-19.92%

+14.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

5.32%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и SOXX

Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) составляет 4.60%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что PABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABUSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

20.64%

-16.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

36.86%

-24.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

42.42%

-28.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

37.83%

-19.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

34.30%

-15.60%

Сравнение комиссий PABU и SOXX

PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и SOXX

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		0.93%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

PABU and SOXX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (20.64%) compared to PABU (4.60%). In terms of maximum drawdown, PABU dropped -22.76% vs SOXX's -70.21%.

On 3-year performance, SOXX leads with 45.18% vs 15.96% for PABU. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PABU has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXX has performed better with a 45.18% return vs 15.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

PABU has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.28% for SOXX.

PABU is categorized as Large Cap Blend Equities, while SOXX is Semiconductors. PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABU и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор