PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABU с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABU с SCHK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - PABU tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD) while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PABU returned 17.15%/yr vs 20.60%/yr for SCHK. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PABU charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности PABU и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 8.17%.

PABU

1 день
-1.31%
1 месяц
-3.43%
С начала года
2.93%
6 месяцев
1.87%
1 год
15.63%
3 года*
17.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHK

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.28%
С начала года
8.17%
6 месяцев
6.80%
1 год
21.87%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABU и SCHK

2026 (YTD)2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		2.93%13.08%24.84%29.51%-15.45%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.17%17.23%24.48%26.63%-14.54%

Correlation

The correlation between PABU and SCHK is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.94

The correlation between PABU and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABU и SCHK

Секторы
PABU
SCHK

Технологии

52.4%
38.0%

Недвижимость

16.4%
2.0%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.1%

Финансовые услуги

6.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.8%

Здравоохранение

5.6%
8.4%

Коммунальные услуги

1.6%
2.1%

Промышленность

1.6%
8.9%

Энергетика

0.8%
3.2%

Сырьевые материалы

0.5%
1.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Технологии

PABU
52.4%
SCHK
38.0%

Недвижимость

PABU
16.4%
SCHK
2.0%

Коммуникационные услуги

PABU
8.4%
SCHK
10.1%

Финансовые услуги

PABU
6.9%
SCHK
11.2%

Потребительский циклический сектор

PABU
6.2%
SCHK
9.8%

Здравоохранение

PABU
5.6%
SCHK
8.4%

Коммунальные услуги

PABU
1.6%
SCHK
2.1%

Промышленность

PABU
1.6%
SCHK
8.9%

Энергетика

PABU
0.8%
SCHK
3.2%

Сырьевые материалы

PABU
0.5%
SCHK
1.9%

Потребительский защитный сектор

PABU

-

SCHK
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с ESGVPABU с PPHPABU с CIBRPABU с VOXPABU с SPMOPABU с VGT
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

PABU vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PABUSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.72

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.36

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.45

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

10.86

-6.93

PABU vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SCHK равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PABU и SCHK

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABUSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-34.80%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-8.97%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-19.21%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-3.31%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-5.16%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.02%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и SCHK

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что PABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABUSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

4.95%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

10.07%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

12.82%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

17.34%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

19.12%

-0.35%

Сравнение комиссий PABU и SCHK

PABU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и SCHK

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		0.95%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PABU and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PABU has higher volatility (6.31%) compared to SCHK (4.95%). In terms of maximum drawdown, PABU dropped -22.76% vs SCHK's -34.80%.

On 3-year performance, SCHK leads with 20.60% vs 17.15% for PABU. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHK has performed better with a 20.60% return vs 17.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for PABU.

SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.95% for PABU.

PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.03% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABU и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор