Сравнение PABU с QCLR
PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PABU returned 15.96%/yr vs 12.09%/yr for QCLR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PABU charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.
Доходность
Сравнение доходности PABU и QCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PABU показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -0.95%.
PABU
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 5.76%
- С начала года
- 4.79%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PABU и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | 4.79% | 13.08% | 24.84% | 29.51% | -15.45% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -0.95% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -13.18% |
Correlation
The correlation between PABU and QCLR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between PABU and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PABU и QCLR
Секторы
PABU
QCLR
Технологии
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
PABU
QCLR
Недвижимость
PABU
QCLR
Коммуникационные услуги
PABU
QCLR
Финансовые услуги
PABU
QCLR
Потребительский циклический сектор
PABU
QCLR
Здравоохранение
PABU
QCLR
Промышленность
PABU
QCLR
Коммунальные услуги
PABU
QCLR
Энергетика
PABU
QCLR
Сырьевые материалы
PABU
QCLR
Потребительский защитный сектор
PABU
-
QCLR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PABU vs. QCLR — Ранг доходности на риск
PABU
QCLR
Сравнение PABU c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PABU | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.48 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 1.68 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PABU и QCLR
Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и QCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PABU | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.76% | -21.77% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -10.22% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.85% | -13.58% | -7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -3.19% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -6.08% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 2.89% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PABU и QCLR
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что PABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PABU | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 3.32% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 7.01% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 9.99% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 12.37% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 12.37% | +6.33% |
Сравнение комиссий PABU и QCLR
PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABU и QCLR
Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности QCLR в 15.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | 0.93% | 0.90% | 1.00% | 1.06% | 1.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.08% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
PABU and QCLR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PABU has higher volatility (4.60%) compared to QCLR (3.32%). In terms of maximum drawdown, PABU dropped -22.76% vs QCLR's -21.77%.
On 3-year performance, PABU leads with 15.96% vs 12.09% for QCLR. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PABU has performed better with a 15.96% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.
QCLR has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 0.93% for PABU.
PABU is categorized as Large Cap Blend Equities, while QCLR is Nasdaq-100. PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.60% for QCLR.
PABU currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PABU и QCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор