PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABU с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABU с QCLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PABU returned 20.14%/yr vs 13.84%/yr for QCLR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PABU charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности PABU и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 1.40%.

PABU

1 день
-1.29%
1 месяц
7.47%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.10%
1 год
23.78%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLR

1 день
0.00%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.39%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABU и QCLR

2026 (YTD)2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		9.39%13.08%24.84%29.51%-15.45%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.40%11.27%20.27%28.87%-12.32%

Correlation

The correlation between PABU and QCLR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г.

0.84

The correlation between PABU and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABU и QCLR

Секторы
PABU
QCLR

Технологии

44.9%
53.8%

Недвижимость

12.4%
0.1%

Финансовые услуги

11.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
12.2%

Здравоохранение

7.4%
4.2%

Промышленность

2.5%
2.9%

Коммунальные услуги

1.8%
1.4%

Энергетика

0.7%
0.6%

Сырьевые материалы

0.5%
1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Технологии

PABU
44.9%
QCLR
53.8%

Недвижимость

PABU
12.4%
QCLR
0.1%

Финансовые услуги

PABU
11.2%
QCLR
0.2%

Коммуникационные услуги

PABU
10.4%
QCLR
15.8%

Потребительский циклический сектор

PABU
9.0%
QCLR
12.2%

Здравоохранение

PABU
7.4%
QCLR
4.2%

Промышленность

PABU
2.5%
QCLR
2.9%

Коммунальные услуги

PABU
1.8%
QCLR
1.4%

Энергетика

PABU
0.7%
QCLR
0.6%

Сырьевые материалы

PABU
0.5%
QCLR
1.1%

Потребительский защитный сектор

PABU

-

QCLR
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с ESGVPABU с CIBRPABU с PPHPABU с SPMOPABU с VOXPABU с VHT
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

PABU vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABUQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.17

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.60

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.12

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

4.02

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABU vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABUQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.17

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.67

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PABU и QCLR

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABUQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-21.77%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-10.22%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-13.58%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.89%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-6.20%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.84%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и QCLR

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что PABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABUQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

0.45%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

7.24%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

9.82%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

12.42%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

12.42%

+6.26%

Сравнение комиссий PABU и QCLR

PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и QCLR

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности QCLR в 14.68%

ПозицияTTM20252024202320222021
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		0.86%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.68%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Часто задаваемые вопросы

PABU and QCLR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PABU has higher volatility (3.70%) compared to QCLR (0.45%). In terms of maximum drawdown, PABU dropped -22.76% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, PABU leads with 20.14% vs 13.84% for QCLR. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PABU has performed better with a 20.14% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 0.86% for PABU.

PABU is categorized as Large Cap Blend Equities, while QCLR is Nasdaq-100. PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.60% for QCLR.

PABU currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABU и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор