PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABU с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABU с VHT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both exchange-traded funds - PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PABU returned 17.15%/yr vs 7.09%/yr for VHT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PABU charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for VHT.

Доходность

Сравнение доходности PABU и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -0.03%.

PABU

1 день
-1.31%
1 месяц
-3.43%
С начала года
2.93%
6 месяцев
1.87%
1 год
15.63%
3 года*
17.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

VHT

1 день
1.30%
1 месяц
2.66%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.44%
1 год
19.32%
3 года*
7.09%
5 лет*
4.60%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABU и VHT

2026 (YTD)2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		2.93%13.08%24.84%29.51%-15.45%
VHT
Vanguard Health Care ETF		-0.03%15.46%2.66%2.52%1.67%

Correlation

The correlation between PABU and VHT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.57

Over the past year, the correlation between PABU and VHT has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PABU и VHT

Секторы
PABU
VHT

Технологии

52.4%
0.0%

Недвижимость

16.4%

-

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Финансовые услуги

6.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Здравоохранение

5.6%
100.0%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Промышленность

1.6%
0.0%

Энергетика

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

PABU
52.4%
VHT
0.0%

Недвижимость

PABU
16.4%
VHT

-

Коммуникационные услуги

PABU
8.4%
VHT

-

Финансовые услуги

PABU
6.9%
VHT
0.0%

Потребительский циклический сектор

PABU
6.2%
VHT

-

Здравоохранение

PABU
5.6%
VHT
100.0%

Коммунальные услуги

PABU
1.6%
VHT

-

Промышленность

PABU
1.6%
VHT
0.0%

Энергетика

PABU
0.8%
VHT

-

Сырьевые материалы

PABU
0.5%
VHT

-

Потребительский защитный сектор

PABU

-

VHT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с ESGVPABU с PPHPABU с CIBRPABU с VOXPABU с SPMOPABU с VGT
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH

Доходность на риск

PABU vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PABUVHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.32

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.04

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.87

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

4.59

-0.66

PABU vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHT равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PABU и VHT

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и VHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABUVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-39.12%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-10.40%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-16.91%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-3.20%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-5.98%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

4.22%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и VHT

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что PABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABUVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.02%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

10.49%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

14.72%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

15.03%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

16.95%

+1.82%

Сравнение комиссий PABU и VHT

PABU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и VHT

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VHT в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		0.95%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.64%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

PABU and VHT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PABU has higher volatility (6.31%) compared to VHT (5.02%). In terms of maximum drawdown, PABU dropped -22.76% vs VHT's -39.12%.

On 3-year performance, PABU leads with 17.15% vs 7.09% for VHT. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VHT has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PABU has performed better with a 17.15% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for PABU.

VHT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.95% for PABU.

PABU is categorized as Large Cap Blend Equities, while VHT is Health & Biotech Equities. PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.09% for VHT.

VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABU и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор