Сравнение PABU с VHT

С начала года, PABU показывает доходность -8.86%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -4.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И PABU, и VHT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа VHT равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PABU и VHT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VHT в 1.71%

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и VHT.

iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что PABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.