PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABU с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABU с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PABU returned 20.43%/yr vs 34.34%/yr for MTUM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PABU charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности PABU и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

PABU

1 день
0.58%
1 месяц
7.55%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.67%
1 год
24.11%
3 года*
20.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABU и MTUM

2026 (YTD)2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		10.02%13.08%24.84%29.51%-15.45%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-9.13%

Correlation

The correlation between PABU and MTUM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г.

0.77

The correlation between PABU and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABU и MTUM

Секторы
PABU
MTUM

Технологии

44.9%
44.4%

Недвижимость

12.4%
1.8%

Финансовые услуги

11.2%
10.4%

Коммуникационные услуги

10.4%
7.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
3.6%

Здравоохранение

7.4%
6.9%

Промышленность

2.5%
15.6%

Коммунальные услуги

1.8%
1.6%

Энергетика

0.7%
3.5%

Сырьевые материалы

0.5%
1.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Технологии

PABU
44.9%
MTUM
44.4%

Недвижимость

PABU
12.4%
MTUM
1.8%

Финансовые услуги

PABU
11.2%
MTUM
10.4%

Коммуникационные услуги

PABU
10.4%
MTUM
7.4%

Потребительский циклический сектор

PABU
9.0%
MTUM
3.6%

Здравоохранение

PABU
7.4%
MTUM
6.9%

Промышленность

PABU
2.5%
MTUM
15.6%

Коммунальные услуги

PABU
1.8%
MTUM
1.6%

Энергетика

PABU
0.7%
MTUM
3.5%

Сырьевые материалы

PABU
0.5%
MTUM
1.7%

Потребительский защитный сектор

PABU

-

MTUM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с ESGVPABU с CIBRPABU с PPHPABU с SPMOPABU с VOXPABU с VHT
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

PABU vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABUMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.14

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.90

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.53

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

14.10

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABU vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABUMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.14

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.84

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PABU и MTUM

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABUMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-34.08%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-11.54%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-20.99%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.10%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-6.21%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.89%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и MTUM

Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) составляет 3.71%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что PABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABUMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

7.67%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

16.51%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

19.08%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

20.60%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

21.03%

-2.35%

Сравнение комиссий PABU и MTUM

PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и MTUM

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		0.86%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PABU and MTUM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to PABU (3.71%). In terms of maximum drawdown, PABU dropped -22.76% vs MTUM's -34.08%.

On 3-year performance, MTUM leads with 34.34% vs 20.43% for PABU. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PABU has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MTUM has performed better with a 34.34% return vs 20.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

PABU has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.60% for MTUM.

PABU is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABU и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор