PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABU с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABU с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PABU returned 20.14%/yr vs 17.88%/yr for IWM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PABU charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности PABU и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%.

PABU

1 день
-1.29%
1 месяц
7.47%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.10%
1 год
23.78%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABU и IWM

2026 (YTD)2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		9.39%13.08%24.84%29.51%-15.45%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-12.17%

Correlation

The correlation between PABU and IWM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г.

0.76

The correlation between PABU and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABU и IWM

Секторы
PABU
IWM

Технологии

44.9%
19.5%

Недвижимость

12.4%
5.7%

Финансовые услуги

11.2%
15.8%

Коммуникационные услуги

10.4%
2.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%
7.8%

Здравоохранение

7.4%
15.8%

Промышленность

2.5%
17.1%

Коммунальные услуги

1.8%
3.0%

Энергетика

0.7%
6.0%

Сырьевые материалы

0.5%
4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Технологии

PABU
44.9%
IWM
19.5%

Недвижимость

PABU
12.4%
IWM
5.7%

Финансовые услуги

PABU
11.2%
IWM
15.8%

Коммуникационные услуги

PABU
10.4%
IWM
2.0%

Потребительский циклический сектор

PABU
9.0%
IWM
7.8%

Здравоохранение

PABU
7.4%
IWM
15.8%

Промышленность

PABU
2.5%
IWM
17.1%

Коммунальные услуги

PABU
1.8%
IWM
3.0%

Энергетика

PABU
0.7%
IWM
6.0%

Сырьевые материалы

PABU
0.5%
IWM
4.5%

Потребительский защитный сектор

PABU

-

IWM
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с ESGVPABU с CIBRPABU с PPHPABU с SPMOPABU с VOXPABU с VHT
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

PABU vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABUIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.05

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.85

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.56

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

12.64

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABU vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABUIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.05

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.37

+0.36

Просадки

Сравнение просадок PABU и IWM

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABUIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-59.05%

+36.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-11.03%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-27.50%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.49%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-10.77%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.10%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и IWM

Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) составляет 3.70%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что PABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABUIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

5.75%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

13.53%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

19.20%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

22.52%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

23.04%

-4.36%

Сравнение комиссий PABU и IWM

PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и IWM

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		0.86%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PABU and IWM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to PABU (3.70%). In terms of maximum drawdown, PABU dropped -22.76% vs IWM's -59.05%.

On 3-year performance, PABU leads with 20.14% vs 17.88% for IWM. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PABU has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PABU has performed better with a 20.14% return vs 17.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

IWM has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.86% for PABU.

PABU is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABU и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор