PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABU с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABU с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, PABU returned 20.43%/yr vs 31.39%/yr for IAU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PABU charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности PABU и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%.

PABU

1 день
0.58%
1 месяц
7.55%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.67%
1 год
24.11%
3 года*
20.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABU и IAU

2026 (YTD)2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		10.02%13.08%24.84%29.51%-15.45%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-2.32%

Correlation

The correlation between PABU and IAU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г.

0.14

Сравнение распределения секторов PABU и IAU

Секторы
PABU
IAU

Технологии

44.9%

-

Недвижимость

12.4%
100.0%

Финансовые услуги

11.2%

-

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Промышленность

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Энергетика

0.7%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

PABU
44.9%
IAU

-

Недвижимость

PABU
12.4%
IAU
100.0%

Финансовые услуги

PABU
11.2%
IAU

-

Коммуникационные услуги

PABU
10.4%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

PABU
9.0%
IAU

-

Здравоохранение

PABU
7.4%
IAU

-

Промышленность

PABU
2.5%
IAU

-

Коммунальные услуги

PABU
1.8%
IAU

-

Энергетика

PABU
0.7%
IAU

-

Сырьевые материалы

PABU
0.5%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

PABU

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с ESGVPABU с CIBRPABU с PPHPABU с SPMOPABU с VOXPABU с VHT
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

PABU vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABUIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.24

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.63

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.70

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

4.18

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABU vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABUIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.24

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.63

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PABU и IAU

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABUIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-45.14%

+22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-19.18%

+5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-19.18%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-17.02%

+16.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-15.96%

+10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

7.79%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и IAU

Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) составляет 3.71%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что PABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABUIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

5.50%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

23.03%

-12.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

26.41%

-13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

17.94%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

15.90%

+2.78%

Сравнение комиссий PABU и IAU

PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и IAU

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		0.86%0.90%1.00%1.06%1.00%

Часто задаваемые вопросы

PABU and IAU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to PABU (3.71%). In terms of maximum drawdown, PABU dropped -22.76% vs IAU's -45.14%.

On 3-year performance, IAU leads with 31.39% vs 20.43% for PABU. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PABU has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAU has performed better with a 31.39% return vs 20.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

PABU has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for IAU.

PABU is categorized as Large Cap Blend Equities, while IAU is Gold. PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.25% for IAU.

PABU currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABU и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор