Сравнение PABU с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
PABU и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PABU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PABU и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PABU и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | -7.98% | 13.08% | 24.84% | 29.51% | -15.45% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -3.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PABU показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
PABU
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PABU и DGRO
PABU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PABU vs. DGRO — Ранг доходности на риск
PABU
DGRO
Сравнение PABU c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PABU | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.14 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.66 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.48 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 6.80 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PABU | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.14 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.73 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PABU и DGRO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABU и DGRO
Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | 1.03% | 0.90% | 1.00% | 1.06% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок PABU и DGRO
Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PABU | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.76% | -35.10% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -10.92% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -4.70% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -3.48% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.37% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PABU и DGRO
iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что PABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PABU | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 3.57% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 7.21% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 14.47% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 13.84% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 16.63% | +2.24% |