PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PABU с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PABU и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABU и DARP


2026 (YTD)202520242023
PABU
iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
-7.98%13.08%24.84%8.39%
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.


PABU

1 день
0.96%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-6.92%
1 год
12.31%
3 года*
15.35%
5 лет*
10 лет*

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий PABU и DARP

PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

PABU vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PABU
Ранг доходности на риск PABU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 3333
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PABUDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.19

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.74

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

4.15

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

17.03

-13.82

PABU vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PABUDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.19

-1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.13

-0.63

Корреляция

Корреляция между PABU и DARP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и DARP

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности DARP в 0.41%


TTM2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
1.03%0.90%1.00%1.06%1.00%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PABU и DARP

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


PABUDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-30.27%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-15.92%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-8.02%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-4.84%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.88%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и DARP

Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) составляет 5.81%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что PABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PABUDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

9.11%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

19.29%

-8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

29.51%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

26.41%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

26.41%

-7.54%