Сравнение PABU с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и Grizzle Growth ETF (DARP).
PABU и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PABU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PABU и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PABU и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | -7.98% | 13.08% | 24.84% | 8.39% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PABU показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
PABU
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PABU и DARP
PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
PABU vs. DARP — Ранг доходности на риск
PABU
DARP
Сравнение PABU c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PABU | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.19 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.74 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 4.15 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 17.03 | -13.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PABU | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.19 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.13 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между PABU и DARP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABU и DARP
Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | 1.03% | 0.90% | 1.00% | 1.06% | 1.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PABU и DARP
Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PABU | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.76% | -30.27% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -15.92% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -8.02% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -4.84% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.88% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PABU и DARP
Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) составляет 5.81%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что PABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PABU | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 9.11% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 19.29% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 29.51% | -10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 26.41% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 26.41% | -7.54% |