PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABFX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABFX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Balanced Fund (PABFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

PABFX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 янв. 1993 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PABFX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Balanced Fund (PABFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABFX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABFX
PGIM Balanced Fund		-1.40%15.83%19.80%17.08%-16.07%14.68%9.12%21.77%-5.16%14.36%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, PABFX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции PABFX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 8.95% против 16.19% соответственно.

PABFX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.12%
1 год
15.23%
3 года*
15.10%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.95%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Balanced Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с PABFX:
PABFX с PABAXPABFX с ABALXPABFX с FRFZXPABFX с PWJZXPABFX с CONWXPABFX с MAANXPABFX с AVEFX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий PABFX и WWWEX

PABFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
PABFX
PGIM Balanced Fund

Доходность на риск

PABFX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABFX
Ранг доходности на риск PABFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABFX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Balanced Fund (PABFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABFXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.39

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

0.65

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.57

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

1.42

+7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABFX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABFX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABFX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABFXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.39

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.85

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.24

+0.43

Корреляция

Корреляция между PABFX и WWWEX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABFX и WWWEX

Дивидендная доходность PABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABFX
PGIM Balanced Fund		9.65%9.57%13.25%2.35%2.09%12.40%1.66%5.18%7.55%5.78%4.79%8.06%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок PABFX и WWWEX

Максимальная просадка PABFX за все время составила -40.90%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABFX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABFXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.90%

-82.60%

+41.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-12.14%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.24%

-26.94%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-36.00%

+9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-7.95%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-41.54%

+36.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

4.88%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PABFX и WWWEX

Текущая волатильность для PGIM Balanced Fund (PABFX) составляет 4.19%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABFXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.99%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

14.24%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

18.32%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

19.91%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

19.12%

-7.55%