PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABFX с PTRQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABFX с PTRQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX).

PABFX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 янв. 1993 г.. PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PABFX и PTRQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABFX и PTRQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABFX
PGIM Balanced Fund		-1.40%15.83%19.80%17.08%-16.07%14.68%9.12%21.77%-5.16%14.36%
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		-0.35%7.81%3.06%7.80%-14.30%-1.37%8.13%10.85%-0.73%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, PABFX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у PTRQX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции PABFX превзошли акции PTRQX по среднегодовой доходности: 8.95% против 2.66% соответственно.

PABFX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.12%
1 год
15.23%
3 года*
15.10%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.95%

PTRQX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.17%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Balanced Fund

PGIM Total Return Bond R6

Часто сравнивают с PABFX:
PABFX с PABAXPABFX с ABALXPABFX с FRFZXPABFX с PWJZXPABFX с MAANXPABFX с AVEFXPABFX с BWBIX
Часто сравнивают с PTRQX:
PTRQX с FXNAXPTRQX с VBTLXPTRQX с WACPXPTRQX с VBTIXPTRQX с FXAIXPTRQX с VMFXXPTRQX с VCIT

Сравнение комиссий PABFX и PTRQX

PABFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PTRQX в 0.39%.

PABFX
PGIM Balanced Fund
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6

Доходность на риск

PABFX vs. PTRQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABFX
Ранг доходности на риск PABFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PTRQX
Ранг доходности на риск PTRQX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRQX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRQX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRQX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABFX c PTRQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABFXPTRQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.02

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.44

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.66

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

4.93

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABFX vs. PTRQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABFX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа PTRQX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABFX и PTRQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABFXPTRQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.02

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.18

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.51

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.75

-0.08

Корреляция

Корреляция между PABFX и PTRQX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABFX и PTRQX

Дивидендная доходность PABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности PTRQX в 4.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABFX
PGIM Balanced Fund		9.65%9.57%13.25%2.35%2.09%12.40%1.66%5.18%7.55%5.78%4.79%8.06%
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		4.27%4.63%4.89%4.70%5.83%2.82%3.05%6.95%3.99%2.93%4.01%3.11%

Просадки

Сравнение просадок PABFX и PTRQX

Максимальная просадка PABFX за все время составила -40.90%, что больше максимальной просадки PTRQX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABFX и PTRQX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABFXPTRQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.90%

-20.72%

-20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-3.08%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.24%

-20.69%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-20.72%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-2.35%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-3.31%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.04%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PABFX и PTRQX

PGIM Balanced Fund (PABFX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что PABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABFXPTRQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

1.58%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

2.62%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

4.48%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

5.98%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

5.22%

+6.35%